Сравнение SGOV с TBLL

С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLL равному 20.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGOV и TBLL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TBLL в 3.91%

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и TBLL.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.