PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с KCN.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOL с KCN.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX).

SGOL - это пассивный фонд от abrdn, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 9 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOL и KCN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOL и KCN.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		10.52%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		-14.55%372.37%-15.06%-20.34%-16.66%100.20%139.10%161.53%-63.89%52.08%
Разные валюты инструментов

SGOL торгуется в USD, в то время как KCN.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCN.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у KCN.AX с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям KCN.AX по среднегодовой доходности: 14.31% против 29.31% соответственно.

SGOL

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.52%
6 месяцев
23.14%
1 год
52.61%
3 года*
34.00%
5 лет*
22.26%
10 лет*
14.31%

KCN.AX

1 день
4.02%
1 месяц
-38.24%
С начала года
-14.55%
6 месяцев
26.77%
1 год
235.39%
3 года*
47.40%
5 лет*
35.58%
10 лет*
29.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Kingsgate Consolidated Limited

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU

Доходность на риск

SGOL vs. KCN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KCN.AX
Ранг доходности на риск KCN.AX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCN.AX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCN.AX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCN.AX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCN.AX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCN.AX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c KCN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLKCN.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.58

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.28

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

5.42

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

22.92

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. KCN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа KCN.AX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и KCN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLKCN.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.58

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.55

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между SGOL и KCN.AX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и KCN.AX

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%
KCN.AX
Kingsgate Consolidated Limited		2.18%

Просадки

Сравнение просадок SGOL и KCN.AX

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки KCN.AX в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и KCN.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOLKCN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-98.66%

+53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-43.14%

+24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-53.93%

+33.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-70.71%

+49.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-56.90%

+45.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-56.23%

+37.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

10.32%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и KCN.AX

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 10.39%, в то время как у Kingsgate Consolidated Limited (KCN.AX) волатильность равна 30.38%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOLKCN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

30.38%

-19.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

50.13%

-26.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

65.32%

-37.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

64.15%

-46.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

64.06%

-48.22%