PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

SGOIX управляется First Eagle. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-6.43%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий SGOIX и GQEIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.45

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.69

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.77

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

1.97

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.45

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.76

+0.12

Корреляция

Корреляция между SGOIX и GQEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и GQEIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и GQEIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-28.48%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.30%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-20.44%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.26%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.69%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.40%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и GQEIX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

2.76%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.32%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.44%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

15.88%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

18.88%

-7.51%