PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FEHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FEHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX).

SGOIX управляется First Eagle. FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FEHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FEHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FEHIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SGOIX превзошли акции FEHIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 4.74% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

First Eagle High Income Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX

Сравнение комиссий SGOIX и FEHIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEHIX в 0.80%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FEHIX
First Eagle High Income Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. FEHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FEHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle High Income Fund (FEHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFEHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

-0.25

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.28

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.18

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

-0.37

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FEHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FEHIX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FEHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFEHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.25

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.58

+0.30

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FEHIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FEHIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности FEHIX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FEHIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки FEHIX в -29.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FEHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFEHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-29.59%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.66%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-12.56%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-16.14%

-8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-3.80%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.17%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.17%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FEHIX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Eagle High Income Fund (FEHIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFEHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.64%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

2.65%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

7.39%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

5.35%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

4.96%

+6.41%