PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGOAX с BRUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOAX с BRUFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGOAX (SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SGOAX returned 10.81%/yr vs 7.59%/yr for BRUFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOAX charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.

Доходность

Сравнение доходности SGOAX и BRUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) и Bruce Fund (BRUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOAX показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции SGOAX превзошли акции BRUFX по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.59% соответственно.

SGOAX

1 день
0.38%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.87%
С начала года
9.90%
1 год
20.15%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.81%

BRUFX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
11.27%
С начала года
15.08%
1 год
26.86%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOAX и BRUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund		9.90%18.47%11.84%16.09%-14.30%20.90%11.23%24.41%-8.90%20.12%
BRUFX
Bruce Fund		15.08%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%

Correlation

The correlation between SGOAX and BRUFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.67

The correlation between SGOAX and BRUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund

Bruce Fund

Часто сравнивают с SGOAX:
SGOAX с MHELXSGOAX с FSRKXSGOAX с SEATXSGOAX с GRSPXSGOAX с DGTSXSGOAX с FYMIXSGOAX с NWQIX
Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с PRWCXBRUFX с VFIAXBRUFX с FCNTX

Доходность на риск

SGOAX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOAX
Ранг доходности на риск SGOAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOAX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOAXBRUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.59

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.69

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.60

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

16.00

-5.10

SGOAX vs. BRUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRUFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOAX и BRUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOAX и BRUFX

Максимальная просадка SGOAX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOAX и BRUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOAXBRUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-44.50%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.67%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-9.66%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-17.91%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-25.44%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.06%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.04%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.72%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOAX и BRUFX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund (SGOAX) составляет 2.37%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SGOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOAXBRUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.00%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.42%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

10.74%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

10.57%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

11.64%

+4.14%

Сравнение комиссий SGOAX и BRUFX

SGOAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOAX и BRUFX

Дивидендная доходность SGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности BRUFX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.52%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
SGOAX
SEI Asset Allocation Trust Market Growth Strategy Allocation Fund		10.41%11.42%7.07%5.57%9.97%6.00%5.12%3.55%2.42%1.23%1.29%1.14%

Часто задаваемые вопросы

SGOAX and BRUFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.00%) compared to SGOAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, SGOAX dropped -56.17% vs BRUFX's -44.50%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOAX и BRUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор