Сравнение SGLY с AAPL
SGLY (Singularity Future Technology Ltd.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SGLY operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, SGLY returned -41.62%/yr vs 30.70%/yr for AAPL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLY и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLY показывает доходность -59.50%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции SGLY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -41.62% против 30.70% соответственно.
SGLY
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -28.77%
- 6 месяцев
- -65.43%
- С начала года
- -59.50%
- 1 год
- -75.47%
- 3 года*
- -62.52%
- 5 лет*
- -61.18%
- 10 лет*
- -41.62%
- Всё время*
- -35.51%
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам SGLY и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLY Singularity Future Technology Ltd. | -59.50% | -60.37% | -70.00% | 28.57% | -91.19% | 131.55% | -8.44% | -41.31% | -70.05% | -17.42% |
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between SGLY and AAPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2008 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SGLY:
$1.01M
AAPL:
$4.80T
SGLY:
-$1.31
AAPL:
$8.25
SGLY:
0.98
AAPL:
10.75
SGLY:
0.15
AAPL:
45.29
SGLY:
$1.33M
AAPL:
$451.44B
SGLY:
$48.72K
AAPL:
$216.07B
SGLY:
-$2.17M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLY vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SGLY
AAPL
Сравнение SGLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLY | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.02 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.58 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLY и AAPL
Максимальная просадка SGLY за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLY и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -81.80% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.45% | -13.80% | -68.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.42% | -33.36% | -63.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.88% | -33.36% | -66.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.93% | -38.52% | -61.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.14% | -97.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.66% | -29.54% | -63.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.71% | 5.78% | +51.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLY и AAPL
Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что SGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLY | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 10.61% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.83% | 19.34% | +32.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.58% | 24.55% | +68.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.98% | 27.79% | +111.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.70% | 29.08% | +109.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLY и AAPL
SGLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGLY и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singularity Future Technology Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGLY and AAPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGLY has higher volatility (25.84%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, SGLY dropped -99.98% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGLY и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор