PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGLY с AAPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGLY (Singularity Future Technology Ltd.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SGLY operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, SGLY returned -37.76%/yr vs 29.85%/yr for AAPL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGLY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLY показывает доходность -40.93%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции SGLY уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -37.76% против 29.85% соответственно.

SGLY

1 день
-4.96%
1 месяц
-17.49%
С начала года
-40.93%
6 месяцев
-37.71%
1 год
-58.33%
3 года*
-56.16%
5 лет*
-59.75%
10 лет*
-37.76%

AAPL

1 день
-1.25%
1 месяц
7.00%
С начала года
13.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
53.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.16%
10 лет*
29.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLY и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLY
Singularity Future Technology Ltd.		-40.93%-60.37%-70.00%28.57%-91.19%131.55%-8.44%-41.31%-70.05%-17.42%
AAPL
Apple Inc		13.26%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between SGLY and AAPL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGLY:

$2.06M

AAPL:

$4.54T

EPS

SGLY:

-$1.37

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/S

SGLY:

1.37

AAPL:

10.13

Коэффициент P/B

SGLY:

0.23

AAPL:

42.62

Общая выручка (12 мес.)

SGLY:

$1.33M

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGLY:

$48.72K

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

SGLY:

-$2.17M

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singularity Future Technology Ltd.

Apple Inc

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SGLY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLY
Ранг доходности на риск SGLY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLYAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.42

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.39

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.92

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.86

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.42

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

1.04

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.44

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SGLY и AAPL

Максимальная просадка SGLY за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLY и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-81.80%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.10%

-13.80%

-60.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.71%

-33.36%

-61.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.82%

-33.36%

-66.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.89%

-38.52%

-61.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.49%

-97.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-29.61%

-63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.44%

5.47%

+45.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLY и AAPL

Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

5.23%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.49%

15.92%

+41.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.80%

22.35%

+70.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.87%

27.45%

+111.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.26%

28.89%

+110.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLY и AAPL

SGLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SGLY
Singularity Future Technology Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGLY и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singularity Future Technology Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
403.68K
111.18B
(SGLY) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGLY and AAPL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLY has higher volatility (11.38%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, SGLY dropped -99.97% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLY и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор