PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLS.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLS.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLS.L returned 17.34%/yr vs 21.30%/yr for XLEP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности SGLS.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%.

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.77%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLS.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%-1.42%-4.63%-3.17%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-0.64%

Correlation

The correlation between SGLS.L and XLEP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

-0.00

The correlation between SGLS.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

SGLS.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLS.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLS.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.02

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.49

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.92

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

9.27

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLS.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLS.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XLEP.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLS.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLS.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.25

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SGLS.L и XLEP.L

Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLS.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-63.35%

+41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-16.17%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-24.06%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.16%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-8.08%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-16.96%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

5.10%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLS.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) составляет 6.40%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLS.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.92%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

19.87%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

23.44%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

26.28%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

28.14%

-9.85%

Сравнение комиссий SGLS.L и XLEP.L

SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLS.L и XLEP.L

Ни SGLS.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGLS.L and XLEP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

SGLS.L is categorized as Precious Metals, while XLEP.L is Energy Equities. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор