Сравнение SGLS.L с TIGB.L
SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLS.L returned 29.59%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SGLS.L charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLS.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLS.L показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLS.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -0.89% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SGLS.L and TIGB.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between SGLS.L and TIGB.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLS.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
SGLS.L
TIGB.L
Сравнение SGLS.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLS.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.34 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 12.51 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 73.64 | -69.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLS.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.87 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 5.48 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок SGLS.L и TIGB.L
Максимальная просадка SGLS.L за все время составила -21.94%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLS.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLS.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -0.50% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -0.30% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -0.30% | -17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | 0.00% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -0.03% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 0.05% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLS.L и TIGB.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLS.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 0.45% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 0.71% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 0.97% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 0.74% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 0.74% | +17.55% |
Сравнение комиссий SGLS.L и TIGB.L
SGLS.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLS.L и TIGB.L
SGLS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
SGLS.L and TIGB.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
SGLS.L is categorized as Precious Metals, while TIGB.L is Short-Term Bond. SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.34% for SGLS.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLS.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор