PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции SGLP.L превзошли акции XLEP.L по среднегодовой доходности: 14.26% против 10.15% соответственно.


SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и XLEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%

Correlation

The correlation between SGLP.L and XLEP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.03

The correlation between SGLP.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SGLP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLP.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.92

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

9.27

-4.21

SGLP.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLP.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.81

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.36

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и XLEP.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и XLEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-63.35%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-16.17%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-24.06%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-24.16%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-63.35%

+41.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-8.08%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-16.96%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

5.10%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 5.10%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.92%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

19.87%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

23.44%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

26.28%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

28.14%

-12.42%

Сравнение комиссий SGLP.L и XLEP.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и XLEP.L

Ни SGLP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and XLEP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

SGLP.L is categorized as Precious Metals, while XLEP.L is Energy Equities. SGLP.L tracks Gold, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор