Сравнение SGLP.L с WDEE.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLP.L returned 26.04%/yr vs 14.91%/yr for WDEE.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 24.76%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 11.56%
WDEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 24.76%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -4.91% | 53.60% | 28.14% | 0.57% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 24.76% | 1.24% | 5.84% | 5.35% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and WDEE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between SGLP.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
WDEE.L
Сравнение SGLP.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLP.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.91 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 8.35 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и WDEE.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -21.91% | -41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.15% | -11.86% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -21.91% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -9.63% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -7.28% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.14% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и WDEE.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.80% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 16.51% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 19.58% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 19.37% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 19.37% | -1.04% |
Сравнение комиссий SGLP.L и WDEE.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и WDEE.L
Ни SGLP.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and WDEE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
SGLP.L is categorized as Gold, while WDEE.L is Energy Equities. SGLP.L tracks Gold, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор