PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 24.76%.


SGLP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-8.44%
1 год
24.68%
3 года*
26.04%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.56%

WDEE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.14%
С начала года
24.76%
6 месяцев
26.15%
1 год
34.71%
3 года*
14.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-4.91%53.60%28.14%0.57%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
24.76%1.24%5.84%5.35%

Correlation

The correlation between SGLP.L and WDEE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.03

The correlation between SGLP.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SGLP.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGLP.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.91

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

8.35

-5.37

SGLP.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа WDEE.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и WDEE.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-21.91%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-11.86%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-21.91%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-9.63%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-7.28%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.14%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и WDEE.L

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.80%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

16.51%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

19.58%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.37%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

19.37%

-1.04%

Сравнение комиссий SGLP.L и WDEE.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и WDEE.L

Ни SGLP.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and WDEE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

SGLP.L is categorized as Gold, while WDEE.L is Energy Equities. SGLP.L tracks Gold, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор