Сравнение SGLP.L с TIGB.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGLP.L returned 28.15%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 13.26% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and TIGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between SGLP.L and TIGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
TIGB.L
Сравнение SGLP.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.34 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 12.51 | -10.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 73.64 | -68.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.87 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 5.48 | -4.94 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и TIGB.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -0.50% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -0.30% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -0.30% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | 0.00% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -0.03% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 0.05% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и TIGB.L
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.45% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 0.71% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 0.97% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 0.74% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 0.74% | +14.98% |
Сравнение комиссий SGLP.L и TIGB.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и TIGB.L
SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and TIGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while TIGB.L is Short-Term Bond. SGLP.L tracks Gold, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор