PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с TIGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и TIGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.


SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%

TIGB.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.78%
3 года*
4.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и TIGB.L


2026 (YTD)2025202420232022
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
3.97%53.60%28.14%7.26%13.26%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.42%4.10%4.94%4.27%0.03%

Correlation

The correlation between SGLP.L and TIGB.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between SGLP.L and TIGB.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Доходность на риск

SGLP.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLP.LTIGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.34

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

12.51

-10.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

73.64

-68.57

SGLP.L vs. TIGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа TIGB.L равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и TIGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLP.LTIGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.87

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

5.48

-4.94

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и TIGB.L

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и TIGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LTIGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-0.50%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-0.30%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-0.30%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

0.00%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-0.03%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

0.05%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и TIGB.L

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LTIGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

0.45%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

0.71%

+19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

0.97%

+22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

0.74%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

0.74%

+14.98%

Сравнение комиссий SGLP.L и TIGB.L

SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и TIGB.L

SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


ПозицияTTM2025202420232022
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.92%4.11%4.93%4.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and TIGB.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.

SGLP.L is categorized as Precious Metals, while TIGB.L is Short-Term Bond. SGLP.L tracks Gold, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.10% for TIGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и TIGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор