Сравнение SGLP.L с ICOM.L
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLP.L returned 19.87%/yr vs 12.26%/yr for ICOM.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SGLP.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у ICOM.L с доходностью 25.24%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
ICOM.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLP.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 0.29% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.24% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | 28.25% | -6.57% | 2.69% | -4.87% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and ICOM.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
SGLP.L
ICOM.L
Сравнение SGLP.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.21 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 12.08 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.73 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и ICOM.L
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -28.82% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -7.45% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -14.48% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -28.82% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -4.74% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -12.30% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.22% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и ICOM.L
Текущая волатильность для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) составляет 5.10%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.49% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 15.96% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.28% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.73% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.71% | +0.01% |
Сравнение комиссий SGLP.L и ICOM.L
SGLP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ICOM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и ICOM.L
Ни SGLP.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and ICOM.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.
SGLP.L is categorized as Precious Metals, while ICOM.L is Commodities. SGLP.L tracks Gold, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SGLP.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор