Сравнение SGLP.L с BRK-B
SGLP.L (Invesco Physical Gold A) is Precious Metals fund tracking the Gold, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SGLP.L returned 14.26%/yr vs 13.69%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLP.L имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции BRK-B немного отстают с 13.69%.
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам SGLP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.39% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between SGLP.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SGLP.L
BRK-B
Сравнение SGLP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.19 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.42 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.15 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.68 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SGLP.L и BRK-B
Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -37.92% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -11.88% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -17.26% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -20.84% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -21.44% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -14.52% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -7.39% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.50% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLP.L и BRK-B
Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.82% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 11.92% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 15.39% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.89% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 19.85% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLP.L и BRK-B
Ни SGLP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLP.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор