PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGLP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGLP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGLP.L показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGLP.L имеют среднегодовую доходность 14.26%, а акции BRK-B немного отстают с 13.69%.


SGLP.L

1 день
0.70%
1 месяц
-1.36%
С начала года
3.97%
6 месяцев
5.45%
1 год
33.77%
3 года*
28.15%
5 лет*
19.87%
10 лет*
14.26%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.02%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-2.28%
3 года*
10.25%
5 лет*
11.38%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLP.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
3.97%53.60%28.14%7.26%11.83%-2.88%19.99%14.65%4.31%1.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.39%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between SGLP.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Physical Gold A

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

SGLP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold A (SGLP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.19

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.42

+5.48

SGLP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLP.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLP.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.15

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.68

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SGLP.L и BRK-B

Максимальная просадка SGLP.L за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLP.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGLP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-37.92%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-11.88%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-17.26%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.84%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-21.44%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-14.52%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-7.39%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

5.50%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLP.L и BRK-B

Invesco Physical Gold A (SGLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SGLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGLP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.82%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

11.92%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

15.39%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.89%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.85%

-4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLP.L и BRK-B

Ни SGLP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGLP.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор