Сравнение SGLN.L с U03A.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while U03A.L is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, SGLN.L returned 33.75% vs 5.03% for U03A.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и U03A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.93%.
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
U03A.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLN.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 4.56% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.93% | -3.20% | 8.62% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and U03A.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
U03A.L
Сравнение SGLN.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLN.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.97 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 2.62 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLN.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.76 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и U03A.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -9.72% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -5.18% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -4.11% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -4.99% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 1.92% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и U03A.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.78% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 4.96% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 6.62% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 7.31% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 7.31% | +8.47% |
Сравнение комиссий SGLN.L и U03A.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и U03A.L
Ни SGLN.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and U03A.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while U03A.L is Ultrashort Bond. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор