Сравнение SGLN.L с IBTL.L
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs -1.26%/yr for IBTL.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SGLN.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: 13.01% против -1.26% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
IBTL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.34% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and IBTL.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between SGLN.L and IBTL.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
SGLN.L
IBTL.L
Сравнение SGLN.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 1.23 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и IBTL.L
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -48.85% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -8.26% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -17.10% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -39.34% | +16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -48.85% | +25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -45.09% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -22.69% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.91% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и IBTL.L
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.35% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 6.40% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 9.51% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 15.47% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.31% | +2.53% |
Сравнение комиссий SGLN.L и IBTL.L
SGLN.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и IBTL.L
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and IBTL.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
SGLN.L is categorized as Gold, while IBTL.L is Government Bonds. SGLN.L tracks LBMA Gold Price, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.12% for SGLN.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор