Сравнение SGLD.L с TRET.L
SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGLD.L returned 18.60%/yr vs 2.34%/yr for TRET.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SGLD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности SGLD.L и TRET.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLD.L показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у TRET.L с доходностью 4.02%.
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLD.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.43% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
Correlation
The correlation between SGLD.L and TRET.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLD.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
SGLD.L
TRET.L
Сравнение SGLD.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLD.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.01 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 3.55 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLD.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.14 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SGLD.L и TRET.L
Максимальная просадка SGLD.L за все время составила -45.21%, что больше максимальной просадки TRET.L в -42.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLD.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLD.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -42.26% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -10.49% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -16.92% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -33.35% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -5.89% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -11.96% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 3.00% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLD.L и TRET.L
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLD.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.91% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 9.60% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 12.33% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.82% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 19.18% | -3.68% |
Сравнение комиссий SGLD.L и TRET.L
SGLD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRET.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLD.L и TRET.L
SGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SGLD.L and TRET.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
SGLD.L is categorized as Gold, while TRET.L is REIT. SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for SGLD.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для SGLD.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор