Сравнение SGLC с LDRX
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, SGLC returned 33.91% vs 30.96% for LDRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у LDRX с доходностью 10.25%.
SGLC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.85% | 23.26% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 10.25% | 23.81% |
Correlation
The correlation between SGLC and LDRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2025 г. | 0.86 |
The correlation between SGLC and LDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. LDRX — Ранг доходности на риск
SGLC
LDRX
Сравнение SGLC c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.93 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 12.47 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.61 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и LDRX
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -10.62% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -10.62% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.61% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.43% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.49% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и LDRX
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) имеют волатильность 3.26% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.17% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.61% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 12.66% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 12.82% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 12.82% | +3.21% |
Сравнение комиссий SGLC и LDRX
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и LDRX
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности LDRX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.19% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and LDRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGLC has higher volatility (3.26%) compared to LDRX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs LDRX's -10.62%.
On 1-year performance, SGLC leads with 33.91% vs 30.96% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGLC has performed better with a 33.91% return vs 30.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.
LDRX has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.20% for SGLC.
SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while LDRX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.59% for LDRX.
SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор