Сравнение LDRX с TLTX
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.43%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 11.76% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.43% | 6.02% |
Correlation
The correlation between LDRX and TLTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. TLTX — Ранг доходности на риск
LDRX
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRX c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и TLTX
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -6.35% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.29% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.30% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 9.08% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 9.08% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 9.08% | +4.10% |
Сравнение комиссий LDRX и TLTX
LDRX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и TLTX
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TLTX в 15.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.67% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and TLTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for LDRX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.67%, compared with 1.23% for LDRX.
LDRX is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Global X. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор