Сравнение SGJP.L с IGLN.L
SGJP.L (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SGJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGJP.L returned 14.15%/yr vs 27.18%/yr for IGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SGJP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SGJP.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGJP.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGJP.L показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 1.84%.
SGJP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам SGJP.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGJP.L iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 15.91% | 16.67% | 8.42% | 13.49% | -8.84% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.84% | 53.18% | 28.34% | 7.77% | 12.19% |
Correlation
The correlation between SGJP.L and IGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGJP.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
SGJP.L
IGLN.L
Сравнение SGJP.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGJP.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.79 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 4.73 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGJP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SGJP.L и IGLN.L
Максимальная просадка SGJP.L за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGJP.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGJP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -41.67% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -17.59% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -17.59% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -17.59% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -14.75% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 6.68% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGJP.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGJP.L) составляет 3.53%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SGJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGJP.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.80% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 21.18% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 24.16% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.83% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.36% | +5.62% |
Сравнение комиссий SGJP.L и IGLN.L
SGJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGJP.L и IGLN.L
Ни SGJP.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGJP.L and IGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
SGJP.L is categorized as Japan Equities, while IGLN.L is Gold. SGJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for SGJP.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SGJP.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор