PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGISX с LVAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGISX с LVAGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGISX (Crossmark Steward Global Equity Income Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SGISX returned 11.04%/yr vs 11.59%/yr for LVAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SGISX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.

Доходность

Сравнение доходности SGISX и LVAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGISX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции LVAGX немного впереди с 11.59%.

SGISX

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
7.65%
С начала года
10.43%
1 год
20.39%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.04%

LVAGX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
19.28%
С начала года
23.44%
1 год
39.46%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.66%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGISX и LVAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		10.43%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
LVAGX
LSV Global Value Fund		23.44%26.84%6.86%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%21.70%

Correlation

The correlation between SGISX and LVAGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between SGISX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

LSV Global Value Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEECXSGISX с SNTCXSGISX с SCJIXSGISX с RTXAXSGISX с TRDFXSGISX с SEACX
Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LSVVXLVAGX с LVAZXLVAGX с LSVEXLVAGX с LSVQXLVAGX с VGPMXLVAGX с FGIAXLVAGX с CSUAX

Доходность на риск

SGISX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGISXLVAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.05

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.19

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.72

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

20.43

-11.82

SGISX vs. LVAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа LVAGX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и LVAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGISX и LVAGX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и LVAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGISXLVAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-42.32%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.03%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-16.13%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-23.77%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-42.32%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.44%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-6.97%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.96%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и LVAGX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 2.86%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGISXLVAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.60%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.17%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.38%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.81%

-0.17%

Сравнение комиссий SGISX и LVAGX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и LVAGX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности LVAGX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAGX
LSV Global Value Fund		5.17%6.38%2.44%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		5.91%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SGISX and LVAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LVAGX has higher volatility (3.12%) compared to SGISX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SGISX dropped -35.59% vs LVAGX's -42.32%.

LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGISX и LVAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор