PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGI с IMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGI с IMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGI (Somnigroup International Inc.) and IMAX (Imax Corp) are both stocks. SGI operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while IMAX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SGI returned 18.24%/yr vs 2.53%/yr for IMAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGI и IMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Somnigroup International Inc. (SGI) и Imax Corp (IMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGI показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у IMAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции IMAX по среднегодовой доходности: 18.24% против 2.53% соответственно.

SGI

1 день
2.65%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-18.75%
С начала года
-15.37%
1 год
6.88%
3 года*
19.78%
5 лет*
15.47%
10 лет*
18.24%

IMAX

1 день
-0.69%
1 месяц
-10.84%
6 месяцев
7.36%
С начала года
5.44%
1 год
37.80%
3 года*
32.59%
5 лет*
18.34%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGI и IMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGI
Somnigroup International Inc.		-15.37%58.81%12.34%50.08%-25.99%75.59%24.05%110.29%-33.96%-8.19%
IMAX
Imax Corp		5.44%44.37%70.44%2.46%-17.83%-1.00%-11.80%8.61%-18.75%-26.27%

Correlation

The correlation between SGI and IMAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г.

0.28

The correlation between SGI and IMAX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGI:

$15.82B

IMAX:

$2.14B

EPS

SGI:

$2.45

IMAX:

$0.78

Коэффициент P/E

SGI:

30.68

IMAX:

50.06

Коэффициент P/S

SGI:

2.08

IMAX:

5.38

Коэффициент P/B

SGI:

5.08

IMAX:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

SGI:

$7.67B

IMAX:

$404.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGI:

$3.40B

IMAX:

$236.29M

EBITDA (12 мес.)

SGI:

$1.14B

IMAX:

$97.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Somnigroup International Inc.

Imax Corp

Часто сравнивают с SGI:
SGI с QQQSGI с COSTSGI с VOOSGI с LEGSGI с CSCOSGI с CRHSGI с ILMN
Часто сравнивают с IMAX:
IMAX с AMCIMAX с VOOIMAX с DIVOIMAX с NFLXIMAX с SPHRIMAX с SPYIMAX с NXST

Доходность на риск

SGI vs. IMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGI
Ранг доходности на риск SGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMAX
Ранг доходности на риск IMAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGI c IMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Imax Corp (IMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGIIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.96

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.69

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.67

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

4.11

-3.66

SGI vs. IMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGI на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IMAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGI и IMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGI и IMAX

Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что меньше максимальной просадки IMAX в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и IMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-98.20%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.12%

-22.74%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.12%

-31.99%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.53%

-44.21%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.91%

-79.43%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.90%

-13.34%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.77%

-48.79%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

9.22%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGI и IMAX

Текущая волатильность для Somnigroup International Inc. (SGI) составляет 9.78%, в то время как у Imax Corp (IMAX) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что SGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

10.96%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

31.51%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

39.67%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.53%

40.02%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.69%

46.29%

+0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGI и IMAX

Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как IMAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IMAX
Imax Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGI
Somnigroup International Inc.		0.85%0.67%0.92%0.86%1.17%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGI и IMAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Imax Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2017201820192020202120222023202420252026
1.80B
81.38M
(SGI) Общая выручка
(IMAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGI и IMAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Somnigroup International Inc. и Imax Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%2017201820192020202120222023202420252026
43.1%
56.3%
Активы портфеля
SGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

IMAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 45.81M при выручке в 81.38M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

SGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

IMAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 9.95M при выручке в 81.38M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

IMAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 10.91M при выручке в 81.38M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

Часто задаваемые вопросы

SGI and IMAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMAX has higher volatility (10.96%) compared to SGI (9.78%). In terms of maximum drawdown, SGI dropped -89.24% vs IMAX's -98.20%.

IMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGI и IMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор