PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с VEIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 16.24% против 11.24% соответственно.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX

Сравнение комиссий SGGDX и VEIPX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

SGGDX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.05

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.53

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.53

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

6.72

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.05

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между SGGDX и VEIPX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и VEIPX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VEIPX в 10.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и VEIPX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-54.12%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-10.97%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-15.16%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.26%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-5.33%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-5.52%

-23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.49%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и VEIPX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

3.68%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

7.86%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

15.05%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

13.92%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

16.30%

+10.90%