PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции SGFFX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 14.43% против 19.68% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с KMKNXSGFFX с SSMHXSGFFX с CTIGXSGFFX с IMIDX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий SGFFX и LSHAX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.17

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.53

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.22

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

0.34

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между SGFFX и LSHAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и LSHAX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и LSHAX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-69.03%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-37.04%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-45.79%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-50.78%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-14.39%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-21.93%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

24.26%

-19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и LSHAX

Текущая волатильность для Sparrow Growth Fund (SGFFX) составляет 5.62%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.79%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

27.10%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

40.80%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

33.69%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

30.16%

-2.19%