PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SGENX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.79% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SGENX и SSGLX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SGENX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.37

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

9.17

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.38

+0.59

Корреляция

Корреляция между SGENX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и SSGLX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и SSGLX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-35.88%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.22%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-30.08%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-35.88%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-9.15%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.32%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и SSGLX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 5.41%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.71%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.18%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.57%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

14.51%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

16.15%

-3.69%