PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGBX.L с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGBX.L с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Apple Inc (AAPL).

SGBX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SGBX.L и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGBX.L и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGBX.L
WisdomTree Physical Swiss Gold		10.41%53.55%28.13%7.24%12.36%-3.37%20.00%14.67%4.35%-3.78%
AAPL
Apple Inc		-4.01%1.28%32.99%41.56%-17.65%35.92%76.95%81.77%0.22%16.53%
Разные валюты инструментов

SGBX.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGBX.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -4.33%.

SGBX.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.95%
С начала года
10.41%
6 месяцев
23.54%
1 год
46.48%
3 года*
29.91%
5 лет*
22.94%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
0.99%
1 год
12.46%
3 года*
13.50%
5 лет*
17.36%
10 лет*
27.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Swiss Gold

Apple Inc

Часто сравнивают с SGBX.L:
SGBX.L с SGLN.LSGBX.L с XGLD.LSGBX.L с PHGP.LSGBX.L с XMAW.DESGBX.L с SMGB.LSGBX.L с RHM.DESGBX.L с CEMR.DE
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

SGBX.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGBX.L
Ранг доходности на риск SGBX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBX.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBX.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGBX.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGBX.LAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.39

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.80

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.56

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

1.34

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGBX.L vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGBX.L на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGBX.L и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGBX.LAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.39

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.66

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.96

+0.02

Корреляция

Корреляция между SGBX.L и AAPL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGBX.L и AAPL

SGBX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGBX.L
WisdomTree Physical Swiss Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SGBX.L и AAPL

Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

SGBX.LAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-81.80%

+59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.07%

-15.14%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-33.36%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-10.49%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-29.71%

+23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.44%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SGBX.L и AAPL

WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGBX.LAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

4.58%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

15.57%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

31.92%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

26.46%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

28.97%

-13.82%