Сравнение SGBX.L с CEMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).
SGBX.L и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGBX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGBX.L и CEMR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGBX.L и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 10.41% | 53.55% | 28.13% | 7.24% | 12.36% | -3.37% | 20.00% | 14.67% | 4.35% | -3.78% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.18% | 33.79% | 14.78% | 10.54% | -10.69% | 13.63% | 16.99% | 24.81% | -9.47% | 11.33% |
Разные валюты инструментов
SGBX.L торгуется в GBp, в то время как CEMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMR.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGBX.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 1.18%.
SGBX.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- —
CEMR.DE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGBX.L и CEMR.DE
SGBX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGBX.L vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
SGBX.L
CEMR.DE
Сравнение SGBX.L c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGBX.L | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.26 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.79 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.04 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 8.23 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGBX.L | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.43 | 0.71 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.68 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SGBX.L и CEMR.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGBX.L и CEMR.DE
Ни SGBX.L, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SGBX.L и CEMR.DE
Максимальная просадка SGBX.L за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки CEMR.DE в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGBX.L и CEMR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGBX.L | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -31.78% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -11.73% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -23.73% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -6.89% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -6.08% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.96% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGBX.L и CEMR.DE
WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SGBX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGBX.L | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 8.27% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 13.29% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 18.52% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.08% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.22% | -1.07% |