Сравнение SGARX с PSTAX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 4.82%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и PSTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 3.24%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
PSTAX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам SGARX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 3.24% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 11.38% |
Correlation
The correlation between SGARX and PSTAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.89 |
The correlation between SGARX and PSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
SGARX
PSTAX
Сравнение SGARX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.65 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и PSTAX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и PSTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -76.37% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -19.58% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -29.63% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -44.54% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -7.48% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -31.81% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 6.34% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.29% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 16.33% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 18.93% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 25.49% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.77% | -0.45% |
Сравнение комиссий SGARX и PSTAX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и PSTAX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности PSTAX в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.34% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and PSTAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (6.29%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs PSTAX's -76.37%.
PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и PSTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор