PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGARX с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с PSTAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 1.07%/yr vs 6.89%/yr for PSTAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.20%/yr for PSTAX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у PSTAX с доходностью 7.94%.

SGARX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-3.68%
3 года*
7.03%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

PSTAX

1 день
1.33%
1 месяц
9.77%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.51%
1 год
10.08%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и PSTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.22%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.44%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.94%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%12.09%

Correlation

The correlation between SGARX and PSTAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.90

The correlation between SGARX and PSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с STCIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIXSGARX с GCCHXSGARX с SVTAX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX

Доходность на риск

SGARX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGARXPSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.60

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.94

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.51

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

1.61

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGARX vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PSTAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGARXPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.60

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SGARX и PSTAX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и PSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-76.37%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-19.58%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-29.63%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-44.54%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.34%

-3.26%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-31.91%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

6.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и PSTAX

Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.27%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.69%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.67%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

16.91%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

25.18%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

23.66%

-0.24%

Сравнение комиссий SGARX и PSTAX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и PSTAX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности PSTAX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.02%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and PSTAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (5.69%) compared to SGARX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs PSTAX's -76.37%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и PSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор