PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGARX с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGARX с GGMMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 8.39%/yr for GGMMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.90%/yr for GGMMX.

Доходность

Сравнение доходности SGARX и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 18.47%.

SGARX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
-3.83%
С начала года
-4.26%
1 год
-5.98%
3 года*
5.06%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—

GGMMX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
12.96%
С начала года
18.47%
1 год
29.58%
3 года*
14.31%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGARX и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		-4.26%3.75%9.88%27.17%-25.69%8.31%31.26%11.01%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		18.47%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%3.52%

Correlation

The correlation between SGARX and GGMMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г.

0.58

The correlation between SGARX and GGMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA Global Growth Fund

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с SGARX:
SGARX с CAEIXSGARX с AIOSGARX с SSGLXSGARX с VGPMXSGARX с LVAFXSGARX с ARTHXSGARX с VKSIX
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с HEROGGMMX с GICPXGGMMX с GABGXGGMMX с GABUXGGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABSX

Доходность на риск

SGARX vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGARX
Ранг доходности на риск SGARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGARX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGARX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGARX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGARX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGARX c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGARXGGMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.13

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.11

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.75

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

12.55

-13.30

SGARX vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGARX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGARX и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGARX и GGMMX

Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и GGMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGARXGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-40.23%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-8.11%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.86%

-23.46%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-28.23%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

-2.79%

-20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-9.70%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

2.42%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SGARX и GGMMX

Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) имеют волатильность 3.56% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGARXGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.51%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.00%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

14.30%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

17.84%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

19.98%

+3.34%

Сравнение комиссий SGARX и GGMMX

SGARX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GGMMX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGARX и GGMMX

Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности GGMMX в 5.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.71%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%
SGARX
Virtus SGA Global Growth Fund		13.33%12.76%25.64%0.00%2.52%6.86%3.18%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGARX and GGMMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGARX has higher volatility (3.56%) compared to GGMMX (3.51%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs GGMMX's -40.23%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGARX и GGMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор