PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAJ.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAJ.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.71%/yr vs 11.98%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAJ.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-12.85%9.72%5.86%23.60%-6.85%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-6.81%

Correlation

The correlation between SGAJ.DE and SXRZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between SGAJ.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

SGAJ.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAJ.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAJ.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.62

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.57

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

13.83

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAJ.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAJ.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAJ.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SGAJ.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAJ.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-29.90%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.92%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-20.19%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-21.46%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.49%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.26%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.28%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAJ.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) составляет 3.44%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SGAJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAJ.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.62%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

18.37%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.34%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.49%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.77%

-0.36%

Сравнение комиссий SGAJ.DE и SXRZ.DE

SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAJ.DE и SXRZ.DE

Ни SGAJ.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGAJ.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор