Сравнение SGAJ.DE с LYY4.DE
SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.71%/yr vs 9.48%/yr for LYY4.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.
Доходность
Сравнение доходности SGAJ.DE и LYY4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у LYY4.DE с доходностью 15.21%.
SGAJ.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и LYY4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAJ.DE iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.45% | 11.73% | 13.07% | 16.02% | -12.85% | 9.72% | 5.86% | 23.60% | -6.85% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 3.15% | 20.97% | -6.89% |
Correlation
The correlation between SGAJ.DE and LYY4.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between SGAJ.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAJ.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск
SGAJ.DE
LYY4.DE
Сравнение SGAJ.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGAJ.DE | LYY4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.67 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGAJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SGAJ.DE и LYY4.DE
Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и LYY4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -54.07% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.61% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -15.82% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.34% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.17% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -14.30% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.93% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAJ.DE и LYY4.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SGAJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAJ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.04% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 14.29% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 17.82% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.25% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.33% | +1.08% |
Сравнение комиссий SGAJ.DE и LYY4.DE
SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYY4.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAJ.DE и LYY4.DE
SGAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
SGAJ.DE iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGAJ.DE and LYY4.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.45% for LYY4.DE.
Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и LYY4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор