PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAJ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAJ.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAJ.DE returned 9.71%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SGAJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAJ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-12.85%9.72%11.33%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between SGAJ.DE and JARI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between SGAJ.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с 3JPN.DESGAJ.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

SGAJ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAJ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAJ.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.57

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.96

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.97

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

2.81

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAJ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAJ.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAJ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAJ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.24

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SGAJ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAJ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.20%

-23.16%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.21%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-15.32%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-23.16%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.68%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-11.49%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAJ.DE и JARI.DE

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.44% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAJ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

14.05%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

17.57%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.04%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.89%

+1.52%

Сравнение комиссий SGAJ.DE и JARI.DE

SGAJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAJ.DE и JARI.DE

Ни SGAJ.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGAJ.DE and JARI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.

SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SGAJ.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор