Сравнение SGAJ.DE с ^NDX
SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Screened, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGAJ.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGAJ.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGAJ.DE показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
SGAJ.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGAJ.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGAJ.DE iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.45% | 11.52% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between SGAJ.DE and ^NDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAJ.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
SGAJ.DE
^NDX
Сравнение SGAJ.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGAJ.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGAJ.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.30 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок SGAJ.DE и ^NDX
Максимальная просадка SGAJ.DE за все время составила -28.20%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAJ.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAJ.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.20% | -11.19% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.69% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.54% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAJ.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAJ.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 16.28% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.28% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.28% | +1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SGAJ.DE and ^NDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGAJ.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор