PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYF с AGIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с AGIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while AGIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и AGIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у AGIQ с доходностью 11.47%.

SFYF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
15.82%
С начала года
10.63%
1 год
27.84%
3 года*
29.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%

AGIQ

1 день
-0.31%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
17.08%
С начала года
11.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGIQ

SoFi Agentic AI ETF
$105.58K$103.32K$180.37K

SFYF

SoFi Social 50 ETF
$203.64K$213.64K$240.33K

Сравнение доходности по годам SFYF и AGIQ

2026 (YTD)2025
SFYF
SoFi Social 50 ETF		10.63%11.98%
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		11.47%13.79%

Correlation

The correlation between SFYF and AGIQ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов SFYF и AGIQ

Секторы
SFYF
AGIQ

Технологии

37.7%
56.0%

Потребительский циклический сектор

23.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.0%

Финансовые услуги

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Здравоохранение

6.1%
13.4%

Промышленность

3.5%
14.9%

Энергетика

1.8%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SFYF
37.7%
AGIQ
56.0%

Потребительский циклический сектор

SFYF
23.3%
AGIQ
9.5%

Коммуникационные услуги

SFYF
10.9%
AGIQ
6.0%

Финансовые услуги

SFYF
8.5%
AGIQ

-

Потребительский защитный сектор

SFYF
7.0%
AGIQ

-

Здравоохранение

SFYF
6.1%
AGIQ
13.4%

Промышленность

SFYF
3.5%
AGIQ
14.9%

Энергетика

SFYF
1.8%
AGIQ

-

Недвижимость

SFYF
1.3%
AGIQ

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

AGIQ

-

Коммунальные услуги

SFYF

-

AGIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

SoFi Agentic AI ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с AISAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с ARMHAGIQ с TIME

Доходность на риск

SFYF vs. AGIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFYF c AGIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYFAGIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

—

—

SFYF vs. AGIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYF и AGIQ

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и AGIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFAGIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-19.72%

-36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-1.27%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-6.22%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и AGIQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFAGIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

24.02%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

24.02%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

24.02%

+6.56%

Сравнение комиссий SFYF и AGIQ

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и AGIQ

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AGIQ в 1.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.81%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and AGIQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.36% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGIQ is Artificial Intelligence. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.69% for AGIQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и AGIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор