Сравнение SFTY с LOTI
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 5.26%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 3.12% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 5.26% | 1.06% |
Correlation
The correlation between SFTY and LOTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. LOTI — Ранг доходности на риск
SFTY
LOTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и LOTI
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -4.42% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.67% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.31% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 5.94% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 5.94% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 5.94% | +5.90% |
Сравнение комиссий SFTY и LOTI
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и LOTI
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LOTI в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.58% | 0.45% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and LOTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Liberty One. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор