Сравнение SFTY с LOTI
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 2.63% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SFTY and LOTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTY c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.90 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и LOTI
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -4.42% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.34% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 5.67% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.67% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.67% | +5.95% |
Сравнение комиссий SFTY и LOTI
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и LOTI
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and LOTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Liberty One. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор