Сравнение SFTX с PRTO
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.82% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и PRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 22.26%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRTO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и PRTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 16.11% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.17% |
Correlation
The correlation between SFTX and PRTO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTX c PRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTX | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 4.77 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок SFTX и PRTO
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки PRTO в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и PRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -2.98% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.71% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.55% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и PRTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | PRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 14.03% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 14.03% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 14.03% | +7.62% |
Сравнение комиссий SFTX и PRTO
И SFTX, и PRTO имеют комиссию равную 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и PRTO
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как PRTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and PRTO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.82% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX and PRTO have the same expense ratio: 0.82% per year.
SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Horizon and Tidal.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и PRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор