Сравнение SFTX с NVIR
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 18.96%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 18.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between SFTX and NVIR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. NVIR — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVIR
Сравнение SFTX c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и NVIR
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -22.47% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.63% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.65% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 16.86% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 19.28% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 19.28% | +3.15% |
Сравнение комиссий SFTX и NVIR
SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и NVIR
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности NVIR в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and NVIR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.21% for SFTX.
SFTX is categorized as Tactical Allocation, while NVIR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for NVIR.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор