PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с NVIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFTX показывает доходность 22.73%, а NVIR немного выше – 22.82%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и NVIR

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%-2.36%

Correlation

The correlation between SFTX and NVIR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов SFTX и NVIR

Секторы
SFTX
NVIR

Технологии

28.2%
2.6%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

12.1%
11.1%

Здравоохранение

10.1%
1.1%

Сырьевые материалы

8.6%
1.6%

Энергетика

8.0%
78.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SFTX
28.2%
NVIR
2.6%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
NVIR

-

Промышленность

SFTX
12.1%
NVIR
11.1%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
NVIR
1.1%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
NVIR
1.6%

Энергетика

SFTX
8.0%
NVIR
78.9%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
NVIR

-

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
NVIR

-

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
NVIR

-

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
NVIR
3.1%

Недвижимость

SFTX
0.9%
NVIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

SFTX vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXNVIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.91

+1.70

Просадки

Сравнение просадок SFTX и NVIR

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-22.47%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.57%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.58%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и NVIR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

15.98%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.23%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

19.23%

+2.33%

Сравнение комиссий SFTX и NVIR

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и NVIR

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности NVIR в 0.75%

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and NVIR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.20% for SFTX.

SFTX is categorized as Tactical Allocation, while NVIR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for NVIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор