PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и ALLW

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%-0.67%

Correlation

The correlation between SFTX and ALLW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов SFTX и ALLW

Секторы
SFTX
ALLW

Технологии

28.2%
26.3%

Финансовые услуги

16.2%
15.8%

Промышленность

12.1%
9.2%

Здравоохранение

10.1%
8.2%

Сырьевые материалы

8.6%
4.6%

Энергетика

8.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Технологии

SFTX
28.2%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
ALLW
15.8%

Промышленность

SFTX
12.1%
ALLW
9.2%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
ALLW
8.2%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
ALLW
4.6%

Энергетика

SFTX
8.0%
ALLW
4.9%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
ALLW
11.0%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
ALLW
9.7%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
ALLW
5.9%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
ALLW
2.8%

Недвижимость

SFTX
0.9%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

SFTX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

1.62

+0.99

Просадки

Сравнение просадок SFTX и ALLW

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-8.78%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.20%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и ALLW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

10.52%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

12.52%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

12.52%

+9.04%

Сравнение комиссий SFTX и ALLW

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и ALLW

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and ALLW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for ALLW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор