Сравнение SFTX с ALLW
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | -0.19% |
Correlation
The correlation between SFTX and ALLW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. ALLW — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALLW
Сравнение SFTX c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и ALLW
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -8.78% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -3.61% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.35% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 11.15% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 12.57% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 12.57% | +9.86% |
Сравнение комиссий SFTX и ALLW
SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и ALLW
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and ALLW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор