Сравнение SFTBY с IBIT
SFTBY (SoftBank Group Corp.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SFTBY returned 82.04% vs -43.08% for IBIT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SFTBY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTBY показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SFTBY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 36.39%
- С начала года
- 27.97%
- 1 год
- 82.04%
- 3 года*
- 44.06%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 17.89%
- Всё время*
- 14.50%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
SFTBY SoftBank Group Corp. | $100.38M | $82.50M | $79.82M |
Сравнение доходности по годам SFTBY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFTBY SoftBank Group Corp. | 27.97% | 97.32% | 32.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SFTBY and IBIT is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTBY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SFTBY
IBIT
Сравнение SFTBY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTBY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.81 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | -1.23 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTBY и IBIT
Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTBY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.94% | -53.30% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.78% | -53.30% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.74% | -48.46% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.71% | -18.39% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.57% | 35.07% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTBY и IBIT
SoftBank Group Corp. (SFTBY) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTBY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 8.34% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.15% | 33.03% | +31.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.65% | 44.38% | +37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 49.50% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 49.50% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTBY и IBIT
Ни SFTBY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFTBY SoftBank Group Corp. | 0.00% | 0.13% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
SFTBY and IBIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFTBY has higher volatility (22.51%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, SFTBY dropped -65.94% vs IBIT's -53.30%.
SFTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFTBY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор