Сравнение SFTBY с IBIT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SFTBY с IBIT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFTBY или IBIT.

Корреляция

Корреляция между SFTBY и IBIT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SFTBY

IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFTBY:

-0.20

IBIT:

0.64

Коэф-т Сортино

SFTBY:

0.03

IBIT:

1.26

Коэф-т Омега

SFTBY:

1.00

IBIT:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFTBY:

-0.16

IBIT:

1.24

Коэф-т Мартина

SFTBY:

-0.46

IBIT:

2.75

Индекс Язвы

SFTBY:

20.02%

IBIT:

12.74%

Дневная вол-ть

SFTBY:

46.44%

IBIT:

54.56%

Макс. просадка

SFTBY:

-65.46%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

SFTBY:

-50.98%

IBIT:

-20.53%

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -9.03%.

SFTBY

С начала года

-17.59%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-23.04%

1 год

-5.11%

5 лет

2.36%

10 лет

4.68%

IBIT

С начала года

-9.03%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

26.83%

1 год

38.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFTBY и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFTBY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFTBY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SFTBY: -0.20

IBIT: 0.64

Коэффициент Сортино

SFTBY: 0.03

IBIT: 1.26

Коэффициент Омега

SFTBY: 1.00

IBIT: 1.14

Коэффициент Кальмара

SFTBY: -0.21

IBIT: 1.24

Коэффициент Мартина

SFTBY: -0.46

IBIT: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SFTBY

IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и IBIT

Ни SFTBY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SFTBY SoftBank Group Corp.	0.00%	0.00%	0.70%	0.77%	0.81%	0.54%	0.71%	0.61%	0.49%	0.59%	1.29%	1.19%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и IBIT

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SFTBY

IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и IBIT

SoftBank Group Corp. (SFTBY) имеет более высокую волатильность в 22.09% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SFTBY

IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SFTBY с IBIT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и IBIT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFTBY и IBIT

SFTBY

IBIT

Сравнение SFTBY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и IBIT

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и IBIT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество