PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTBY с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFTBY с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFTBY и IBIT

2026 (YTD)20252024
SFTBY
SoftBank Group Corp.		-15.70%97.32%30.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность -15.70%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

SFTBY

1 день
-1.16%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-25.73%
1 год
89.19%
3 года*
34.73%
5 лет*
2.21%
10 лет*
14.92%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoftBank Group Corp.

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SFTBY:
SFTBY с SOBKYSFTBY с SPYSFTBY с VTISFTBY с PRTHSFTBY с SEQUXSFTBY с DANSKE.COSFTBY с BX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

SFTBY vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTBY c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFTBYIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

-0.44

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

-0.37

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.35

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

-0.75

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFTBY vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTBYIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.44

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между SFTBY и IBIT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и IBIT

Ни SFTBY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и IBIT

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SFTBYIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-49.36%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.78%

-49.36%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.09%

-45.80%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.69%

-14.18%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

23.27%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и IBIT

SoftBank Group Corp. (SFTBY) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFTBYIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

12.95%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

36.76%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.97%

45.40%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

51.21%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

51.21%

-8.60%