Сравнение SFM с WRT1V.HE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and WRT1V.HE (Wärtsilä Oyj Abp) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while WRT1V.HE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 15.12%/yr for WRT1V.HE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и WRT1V.HE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как WRT1V.HE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRT1V.HE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у WRT1V.HE с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям WRT1V.HE по среднегодовой доходности: 14.32% против 15.12% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
WRT1V.HE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 24.36%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам SFM и WRT1V.HE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp | 9.65% | 104.84% | 25.33% | 76.68% | -37.98% | 42.41% | -3.33% | -27.70% | -20.54% | 51.50% |
Correlation
The correlation between SFM and WRT1V.HE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.03 |
The correlation between SFM and WRT1V.HE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. WRT1V.HE — Ранг доходности на риск
SFM
WRT1V.HE
Сравнение SFM c WRT1V.HE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | WRT1V.HE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.15 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 11.27 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и WRT1V.HE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке WRT1V.HE в -73.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и WRT1V.HE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | WRT1V.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -73.87% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -18.28% | -43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -31.88% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -57.14% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -73.87% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -17.41% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -21.96% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 6.70% | +38.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и WRT1V.HE
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRT1V.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | WRT1V.HE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 13.60% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 28.23% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 36.82% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 36.16% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 35.87% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и WRT1V.HE
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRT1V.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRT1V.HE Wärtsilä Oyj Abp | 3.06% | 1.45% | 1.87% | 1.98% | 3.05% | 1.62% | 5.89% | 4.87% | 6.62% | 7.42% | 8.43% | 8.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и WRT1V.HE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Wärtsilä Oyj Abp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and WRT1V.HE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и WRT1V.HE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор