PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRT1V.HE с ENVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRT1V.HE с ENVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRT1V.HE (Wärtsilä Oyj Abp) and ENVX (Enovix Corp) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WRT1V.HE in Specialty Industrial Machinery, ENVX in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, WRT1V.HE returned 52.60%/yr vs -17.43%/yr for ENVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRT1V.HE и ENVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и Enovix Corp (ENVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WRT1V.HE торгуется в EUR, в то время как ENVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WRT1V.HE показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у ENVX с доходностью 1.54%.

WRT1V.HE

1 день
1.52%
1 месяц
-2.38%
С начала года
20.68%
6 месяцев
23.53%
1 год
101.72%
3 года*
52.60%
5 лет*
28.71%
10 лет*
14.32%

ENVX

1 день
-12.22%
1 месяц
10.97%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-17.90%
1 год
2.92%
3 года*
-17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRT1V.HE и ENVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WRT1V.HE
Wärtsilä Oyj Abp		20.68%81.45%32.98%71.25%-34.38%-3.10%
ENVX
Enovix Corp		1.54%-32.26%-7.45%-2.37%-51.57%59.86%

Correlation

The correlation between WRT1V.HE and ENVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wärtsilä Oyj Abp

Enovix Corp

Часто сравнивают с WRT1V.HE:
WRT1V.HE с IDCCWRT1V.HE с ONWRT1V.HE с NGD.TOWRT1V.HE с AGI.TOWRT1V.HE с BAMI.MIWRT1V.HE с APPWRT1V.HE с BBY.L
Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с EOSEENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с VOOENVX с NRGENVX с CRSPENVX с SPY

Доходность на риск

WRT1V.HE vs. ENVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRT1V.HE
Ранг доходности на риск WRT1V.HE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRT1V.HE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRT1V.HE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRT1V.HE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRT1V.HE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRT1V.HE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRT1V.HE c ENVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRT1V.HEENVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.03

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
0.70

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

0.04

+6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

0.06

+17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRT1V.HE vs. ENVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRT1V.HE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа ENVX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRT1V.HE и ENVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRT1V.HEENVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.03

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.15

+0.64

Просадки

Сравнение просадок WRT1V.HE и ENVX

Максимальная просадка WRT1V.HE за все время составила -71.45%, что меньше максимальной просадки ENVX в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRT1V.HE и ENVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRT1V.HEENVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.45%

-84.98%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-69.62%

+53.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-75.88%

+45.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-77.26%

+68.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-61.45%

+38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

47.20%

-41.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WRT1V.HE и ENVX

Текущая волатильность для Wärtsilä Oyj Abp (WRT1V.HE) составляет 13.52%, в то время как у Enovix Corp (ENVX) волатильность равна 31.52%. Это указывает на то, что WRT1V.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRT1V.HEENVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

31.52%

-18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

57.45%

-30.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.59%

87.95%

-53.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

92.88%

-58.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.30%

92.88%

-58.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRT1V.HE и ENVX

Дивидендная доходность WRT1V.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как ENVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVX
Enovix Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRT1V.HE
Wärtsilä Oyj Abp		2.05%1.45%1.87%1.98%3.05%1.62%5.89%4.87%16.55%2.47%2.81%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRT1V.HE и ENVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wärtsilä Oyj Abp и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WRT1V.HE значения в EUR, ENVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WRT1V.HE and ENVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRT1V.HE и ENVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор