Сравнение SFM с TVK.TO
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и TVK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям TVK.TO по среднегодовой доходности: 14.32% против 36.13% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
TVK.TO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.81%
- 3 года*
- 62.35%
- 5 лет*
- 43.32%
- 10 лет*
- 36.13%
Сравнение доходности по годам SFM и TVK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -29.48% | 54.92% | 134.73% | 66.85% | -3.94% | 75.36% | 29.39% | 37.67% | 4.26% | 17.51% |
Correlation
The correlation between SFM and TVK.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
TVK.TO:
CA$2.62B
SFM:
$5.20
TVK.TO:
CA$3.35
SFM:
16.62
TVK.TO:
35.33
SFM:
0.60
TVK.TO:
1.60
SFM:
0.95
TVK.TO:
1.54
SFM:
5.75
TVK.TO:
3.46
SFM:
$8.90B
TVK.TO:
CA$1.68B
SFM:
$3.41B
TVK.TO:
CA$381.90M
SFM:
$837.54M
TVK.TO:
CA$331.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск
SFM
TVK.TO
Сравнение SFM c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | TVK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.82 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.63 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и TVK.TO
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и TVK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -45.95% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -37.93% | -24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -37.93% | -25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -37.93% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -45.95% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -32.64% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -8.40% | -31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 18.98% | +26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и TVK.TO
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | TVK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 42.63% | -30.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 54.85% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 56.11% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 41.16% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 36.65% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и TVK.TO
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и TVK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и TVK.TO
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and TVK.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и TVK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор