Сравнение SFM с SAB.MC
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 14.65%/yr for SAB.MC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и SAB.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как SAB.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAB.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у SAB.MC с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFM имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции SAB.MC немного впереди с 14.65%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
SAB.MC
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 45.18%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам SFM и SAB.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -2.29% | 121.83% | 68.98% | 36.32% | 49.38% | 54.96% | -61.30% | 6.19% | -39.42% | 47.53% |
Correlation
The correlation between SFM and SAB.MC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.07 |
The correlation between SFM and SAB.MC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. SAB.MC — Ранг доходности на риск
SFM
SAB.MC
Сравнение SFM c SAB.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Banco de Sabadell S.A (SAB.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | SAB.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.52 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.60 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и SAB.MC
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки SAB.MC в -91.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SAB.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -91.30% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -14.73% | -47.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -18.82% | -44.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -41.84% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -86.28% | +22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -4.82% | -47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -51.15% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 6.20% | +39.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и SAB.MC
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAB.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 8.83% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 22.10% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 29.62% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 38.36% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 43.04% | -5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и SAB.MC
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и SAB.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Banco de Sabadell S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and SAB.MC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и SAB.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор