Сравнение SFM с LOOMIS.ST
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and LOOMIS.ST (Loomis AB ser. B) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while LOOMIS.ST operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 10.68%/yr for LOOMIS.ST. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и LOOMIS.ST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как LOOMIS.ST торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOOMIS.ST были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у LOOMIS.ST с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции LOOMIS.ST по среднегодовой доходности: 14.32% против 10.68% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
LOOMIS.ST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам SFM и LOOMIS.ST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 21.67% | 44.36% | 20.85% | 0.54% | 6.63% | -1.39% | -31.90% | 34.11% | -22.09% | 44.71% |
Correlation
The correlation between SFM and LOOMIS.ST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between SFM and LOOMIS.ST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. LOOMIS.ST — Ранг доходности на риск
SFM
LOOMIS.ST
Сравнение SFM c LOOMIS.ST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | LOOMIS.ST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.50 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.36 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и LOOMIS.ST
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки LOOMIS.ST в -65.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и LOOMIS.ST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | LOOMIS.ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -65.38% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -18.97% | -43.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -23.32% | -40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -31.85% | -31.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -65.38% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -3.52% | -48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -15.84% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 8.44% | +36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и LOOMIS.ST
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOOMIS.ST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | LOOMIS.ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 7.19% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 21.39% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 27.14% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 31.92% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 34.93% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и LOOMIS.ST
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOOMIS.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 4.29% | 3.59% | 3.72% | 4.48% | 2.97% | 2.49% | 2.43% | 2.58% | 3.15% | 2.32% | 2.58% | 2.27% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и LOOMIS.ST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Loomis AB ser. B. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and LOOMIS.ST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и LOOMIS.ST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор