Сравнение SFM с IOS.DE
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, SFM returned 35.31%/yr vs 30.32%/yr for IOS.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IOS.DE с доходностью -1.95%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
IOS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- -35.80%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 47.80% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -1.95% | 38.21% | 17.99% | -2.21% |
Correlation
The correlation between SFM and IOS.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between SFM and IOS.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
SFM
IOS.DE
Сравнение SFM c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.68 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.13 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и IOS.DE
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -50.85% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -50.85% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -50.85% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -37.91% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -18.85% | -21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 30.92% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и IOS.DE
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 14.58% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 35.60% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 44.92% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 40.32% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 40.32% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и IOS.DE
Ни SFM, ни IOS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and IOS.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор