PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с ENR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с ENR.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 43.44%/yr for ENR.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и ENR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 26.13%.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.33%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

ENR.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-14.00%
С начала года
26.13%
6 месяцев
27.21%
1 год
82.09%
3 года*
91.06%
5 лет*
43.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и ENR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%-4.15%
ENR.DE
Siemens Energy AG		26.13%169.80%295.82%-29.58%-25.76%-30.95%43.65%

Correlation

The correlation between SFM and ENR.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.05

The correlation between SFM and ENR.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC

Доходность на риск

SFM vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMENR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.60

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.21

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.91

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

10.26

-11.25

SFM vs. ENR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ENR.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и ENR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и ENR.DE

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ENR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMENR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-82.20%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-27.24%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-71.67%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-77.19%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-19.20%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-31.73%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

7.75%

+37.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и ENR.DE

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMENR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

15.58%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

37.51%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

49.57%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

53.39%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

51.73%

-13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и ENR.DE

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM2025202420232022
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.46%0.00%0.00%0.00%0.57%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и ENR.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, ENR.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SFM and ENR.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и ENR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор