Сравнение SFM с AGI.TO
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 17.19%/yr for AGI.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и AGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям AGI.TO по среднегодовой доходности: 14.32% против 17.19% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
AGI.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 42.62%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам SFM и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -8.85% | 110.12% | 38.03% | 34.44% | 33.88% | -11.57% | 46.88% | 67.22% | -44.53% | -4.91% |
Correlation
The correlation between SFM and AGI.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.03 |
The correlation between SFM and AGI.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
AGI.TO:
CA$20.75B
SFM:
$5.20
AGI.TO:
$2.52
SFM:
16.62
AGI.TO:
13.99
SFM:
0.60
AGI.TO:
0.09
SFM:
0.95
AGI.TO:
7.19
SFM:
5.75
AGI.TO:
3.22
SFM:
$8.90B
AGI.TO:
$2.07B
SFM:
$3.41B
AGI.TO:
$1.22B
SFM:
$837.54M
AGI.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
SFM
AGI.TO
Сравнение SFM c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.06 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и AGI.TO
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -88.23% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -40.44% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -40.44% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -40.44% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -71.24% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -36.26% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -40.82% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 14.06% | +31.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и AGI.TO
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.53% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 41.70% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 50.53% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 39.75% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 47.07% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и AGI.TO
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и AGI.TO
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and AGI.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор