PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

SFLTX управляется Virtus. Фонд был запущен 17 янв. 1994 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLTX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund		-0.53%3.51%-0.51%6.29%-8.67%0.05%6.67%7.55%0.22%5.40%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SFLTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

SFLTX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.57%
3 года*
1.92%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.78%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SFLTX:
SFLTX с VOOSFLTX с BRLNSFLTX с STCIXSFLTX с LSMSXSFLTX с MIYSFLTX с DFABXSFLTX с DFSMX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий SFLTX и USMTX

SFLTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

SFLTX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SFLTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLTX
Ранг доходности на риск SFLTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLTX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.86

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

6.92

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.29

-2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

6.97

-5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

36.30

-32.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLTX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.86

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.60

-2.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

2.09

-0.90

Корреляция

Корреляция между SFLTX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLTX и USMTX

Дивидендная доходность SFLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLTX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund		2.76%2.94%2.28%2.34%2.05%2.02%3.45%3.66%2.93%2.43%5.99%3.10%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLTX и USMTX

Максимальная просадка SFLTX за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-1.98%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-0.40%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-1.92%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.30%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.19%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.08%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLTX и USMTX

Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SFLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

0.40%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

0.70%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

0.72%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

0.75%

+3.05%