Сравнение SFLTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SFLTX управляется Virtus. Фонд был запущен 17 янв. 1994 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLTX Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund | -0.53% | 3.51% | -0.51% | 6.29% | -8.67% | 0.05% | 6.67% | 7.55% | 0.22% | 5.40% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SFLTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.77% соответственно.
SFLTX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.78%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLTX и DMREX
SFLTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SFLTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SFLTX
DMREX
Сравнение SFLTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.23 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.90 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 9.35 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.23 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SFLTX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLTX и DMREX
Дивидендная доходность SFLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLTX Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund | 2.76% | 2.94% | 2.28% | 2.34% | 2.05% | 2.02% | 3.45% | 3.66% | 2.93% | 2.43% | 5.99% | 3.10% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SFLTX и DMREX
Максимальная просадка SFLTX за все время составила -13.50%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -13.22% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -0.92% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -5.33% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.50% | -13.22% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.32% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.89% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.29% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLTX и DMREX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund (SFLTX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SFLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.48% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.71% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 1.17% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 2.47% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.14% | +0.66% |