Сравнение SFLR с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLR и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLR и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | -3.03% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 1.38% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLR показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.
SFLR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLR и VFIAX
SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
SFLR vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
SFLR
VFIAX
Сравнение SFLR c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLR | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 7.29 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLR | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.44 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между SFLR и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLR и VFIAX
Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.35% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SFLR и VFIAX
Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLR | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.13% | -55.20% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -12.12% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -6.24% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -9.46% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.52% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLR и VFIAX
Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLR | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.35% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 9.53% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 18.32% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 16.91% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 18.05% | -7.75% |