PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с BMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. SFLR is actively managed, while BMAY is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.25%/yr vs 15.65%/yr for BMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BMAY.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLR показывает доходность 6.20%, а BMAY немного выше – 6.28%.

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAY

1 день
0.33%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.16%
1 год
15.30%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и BMAY

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		6.28%11.16%19.06%16.73%2.00%

Correlation

The correlation between SFLR and BMAY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between SFLR and BMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLR и BMAY

Секторы
SFLR
BMAY

Технологии

35.5%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

SFLR
35.5%
BMAY
36.2%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
BMAY
10.9%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
BMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
BMAY
10.1%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
BMAY
8.4%

Промышленность

SFLR
8.4%
BMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
BMAY
4.9%

Энергетика

SFLR
3.7%
BMAY
3.5%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
BMAY
2.3%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
BMAY
1.8%

Недвижимость

SFLR
1.6%
BMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с IAPRBMAY с ALARXBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с BUFF

Доходность на риск

SFLR vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRBMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.92

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.47

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.21

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

30.52

-18.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAY равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.01

+0.72

Просадки

Сравнение просадок SFLR и BMAY

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и BMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-17.66%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-2.95%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.75%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.08%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.50%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и BMAY

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.62%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

4.05%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

5.26%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

11.27%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.98%

-0.83%

Сравнение комиссий SFLR и BMAY

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и BMAY

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как BMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and BMAY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to BMAY (1.62%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs BMAY's -17.66%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 15.65% for BMAY. On fees, BMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BMAY has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for BMAY.

SFLR is categorized as Options Trading, while BMAY is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.79% for BMAY.

BMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и BMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор